证监会风控要求多了交易速度就会慢?我看未必!

2015-10-16

前几日证监会就《证券期货市场程序化交易管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,《管理办法》共计25条,明确了程序化交易的定义,即“通过既定程序或特定软件,自动生成或执行交易指令的交易行为”;建立了申报核查管理等监管制度。

其中,就系统接入管理方面,《管理办法》要求程序化交易者审慎开展程序化交易,并对程序化交易系统应当具有的风控功能提出明确要求,《管理办法》明确规定期货公司应当要求程序化交易者使用的程序化交易系统具备下列风险控制功能。

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盛立REM系统提供了严密的事前风控,就证监会对程序化交易提出的6个风险控制功能的要求已全部支持。

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另外,证监会也提出需建立指令审核制度。《管理办法》要求证券公司、期货公司和基金管理公司应当加强客户和自身程序化交易的指令审核,并适时进行人工复核。

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盛立REM系统独有的FPGA硬件技术,‍‍提供了60多条异常交易事前风控,保证了安全性的同时也实现了超低延迟。

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那么,问题来了,盛立REM系统又是什么呢?

盛立极速柜台交易系统(REM)是国内首创以硬件FPGA技术来处理核心事前风控业务和交易管理业务的革命性创新产品。该系统的主要业务功能将分为两部分:交易和风险控制。系统提供严密的事前风控的同时又保证了超低延迟,成就专业和机构投资者最安全又最快的交易。


该系统具有以下特点:

■ 同一平台跨品种交易:系统全方位支持期货和证券交易,并支持期权交易。

■ 不可逾越的速度体验:系统处理速度在10微秒以内,使滑差成本降到最低。


■ 严密的交易保护伞:60多条独立式事前风控规则,使交易变的更可靠,大大的降低风控的维护成本。


■ 系统运维操作便捷:后台管理客户端可供用户实时查看业务状态,并根据实际情况快速进行配置操作。


■ 容量:当日系统可处理1500万订单,且系统性能不受任何影响。

性能的衡量:

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从REM系统介绍中可以看出REM的核心及创新点就在于FPGA技术的应用,那为什么要使用FPGA技术:风控业务和新技术的完美结合。

在引入事前风控系统后,如何保障交易速度不受到影响呢?正是在这些速度追求者们的推动下,金融交易技术得到了更进一步的提升,盛立金融的“REM柜台交易系统”将传统的软件结构模块开始逐步被硬件模块所替代。这种应用在交易系统中的硬件设备叫做– FPGA (field-programmable-gate-array)。盛立金融CEO柳峰带领团队通过对该设备的引用,促使事前风控规则的检查达到了个位微秒级(1微秒= 百万分之一秒)的延时,而基于软件结构的传统事前风控检查需要消耗毫秒级甚至秒级来处理。盛立金融之所以采用FPGA技术,其考虑到该技术最为杰出的几大特点包括:性能稳定、并发处理机制、超低延迟以及可重置性强。这就意味着在处理几十条事前风控逻辑时,它可以同时并行处理这几十条规则,而不必像软件那样以队列形式逐条处理,最大限度地优化了计算机处理性能。

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